Ya hemos visto anteriormente que las bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad de uso universal para identificar contracciones y rupturas.
Las Bandas de Bollinger Squeeze representan un patrón gráfico que te permite localizar movimientos fuertes y rentables.
Cuando el mercado está demasiado lento y tiene una baja volatilidad, el precio se mueve lateralmente y las bandas superior e inferior de Bollinger se vuelven muy cercanas entre sí, a esto es lo que conocemos como «Bandas de Bollinger Squeeze».
Se pueden utilizar en todos los marcos temporales con mucha frecuencia, especialmente en los más cortos. A veces las bandas de Bollinger contraídas se mantienen en largos periodos de tiempo (semanas o meses), y a veces tan solo duran unos pocos días.
Asímismo, no importa la duración de la contracción. Lo que realmente importa es que el mercado no va a permanecer tranquilo y silencioso para siempre, y esa baja volatilidad será seguida por un fuerte movimiento. Este fuerte movimiento puede ser rentable si lo coges a tiempo.
Los patrones de este tipo son realmente muy buenos. Podemos entrar con un stop loss muy ajustado y un amplio objetivo.
Por lo tanto, el Squeeze de la banda de Bollinger se produce cuando la volatilidad cae a niveles bajos y las bandas de Bollinger se estrechan. Según John Bollinger, los períodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción de la volatilidad o estrechamiento de las bandas puede presagiar un avance o disminución significativa.
Una vez que se ha producido el patrón, una ruptura de alguna de las bandas señala el inicio de un nuevo movimiento:
- Un nuevo subida comienza con un squeeze y una ruptura por encima de la banda superior.
- Una nueva caída comienza con un squeeze y una ruptura por debajo de la banda inferior.
Hay un par de indicadores derivados de las Bandas de Bollinger: Band Width y Bollinger% B.
No son indicadores que vienen por defecto en Amibroker y por eso, tendremos que programarlos si los queremos utilizar.
¿Qué es el ancho de banda de Bollinger (BandWidth)?
Como ya hemos comentado, el Ancho de banda de Bollinger es un indicador derivado de las Bandas de Bollinger y generalmente mide la diferencia porcentual entre las bandas superior e inferior. El ancho de banda de Bollinger se calcula de la siguiente manera:
La banda media suele ser la media móvil simple del periodo seleccionado y, por defecto, se utiliza la de 20. Si multiplicas por 100 obtendrás el porcentaje.
Cuando la volatilidad disminuye, el valor del Ancho de banda de Bollinger también disminuye y, por lo tanto, se puede utilizar para identificar la compresión. Normalmente, el valor de BandWidth para la compresión puede variar y suele ser inferior al 10%. El valor depende del tipo de activo y debe comprender el comportamiento del activo antes de asignar el valor de Ancho de banda para definir que hay compresión de la volatilidad. Por lo general, se asume que el precio se moverá rápidamente en cualquier dirección después de la contracción.
👨💻 Código AFL de Amibroker
👨💻 Código AFL de Amibroker
Algunos usan el indicador %B para identificar áreas de sobreventa y sobrecompra o para identificar las rupturas de la compresión de la banda de Bollinger.
Vamos a ver un ejemplo: AMZN Sept-Oct 2017. Estamos utilizando precios diarios y estableciendo las bandas de Bollinger en 20 períodos con dos desviaciones estándar, que son la configuración predeterminada. Estos, por supuesto, se pueden cambiar para adaptarse a tus preferencias o las características del activo que estés negociando.
Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando la volatilidad se contrae. Para identificar esto usamos el indicador BandWidth y las rupturas de las bandas de bollinger las identificamos con el indicador %B.
La semana que viene te presentaremos una estrategia que aprovecha las contracciones de volatilidad para entrar al inicio de la ruptura.
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