¿Podemos transformar el Indicador Momersion en un Sistema?

por | Feb 4, 2024 | Amibroker, Premium, Sistemas | 0 Comentarios

Hace unos días descubrimos el indicador Momersion. Lo puedes recuperar aquí.

El indicador nos ayudaba a valorar si estamos en un momento del mercado donde predomina el factor Momentum o por el contrario, domina el factor Reversión a la Media.

Decíamos que si el indicador estaba por debajo del 50%, la acción del precio está dominada por la Reversión a la Media, mientras que por encima del 50%, está dominada por el momentum.

Hoy vamos a programar un sistema sencillo utilizando este indicador y que tú mismo puedes crear tus indicadores y sistemas utilizando Amibroker.

Si necesitas ayuda para iniciarte o sacarle todo el partido a Amibroker yo estaré encantado de ayudarte

🔎 Las Reglas del Sistema

En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:

  • Timeframe: Diario.
  • Universo: SPY.
  • Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 1/1/2023.
  • Capital inicial: 100.000$
  • Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
  • Reinversión de beneficios:
  • Comisiones: 10$ por operación.
  • Apalancamiento: 0%

Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida

▶️ Criterios de compra

  • Compra SPY si el indicador Momersion es superior a 50 y la media de 30 días del SPY es positiva

▶️ Criterios de venta

  • Cierra la posición si el indicador Momersion está por debajo de 50

El sistema opera en apertura del día siguiente de la señal. Así podemos revisar la señal tranquilamente a final de día y ejecutar la operación al día siguiente.

Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.

En la imagen de abajo puedes ver que el sistema estaría comprado cuando la media del SPY y el indicador Momersion tienen color verde. Por el contrario, el sistema estaría en liquidez cuando el indicador Momersion estuviera de color rojo.

📈 Estadísticas

Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:

  • 48,39% de acierto.
  • CAR de 5,56%
  • RAR 9,57%
  • Recovery Factor 3,59
  • Profit Factor 3,54
  • MDD -22,13%

El sistema no es maravilloso pero es un sistema que bate al mercado con una exposición de casi la mitad del Buy and Hold y un Drawdown aceptable.

Te muestro las estadísticas del sistema sin optimizar. Podríamos mejorarlas buscando una media que encaje más o suavizando el indicador.

¿Te atreves a hacerlo?

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

Como siempre, te dejo el código para que puedas hacer todas las pruebas que quieras.

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