Hace unos días descubrimos el indicador Momersion. Lo puedes recuperar aquí.
El indicador nos ayudaba a valorar si estamos en un momento del mercado donde predomina el factor Momentum o por el contrario, domina el factor Reversión a la Media.
Decíamos que si el indicador estaba por debajo del 50%, la acción del precio está dominada por la Reversión a la Media, mientras que por encima del 50%, está dominada por el momentum.
Hoy vamos a programar un sistema sencillo utilizando este indicador y que tú mismo puedes crear tus indicadores y sistemas utilizando Amibroker.
🔎 Las Reglas del Sistema
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Diario.
- Universo: SPY.
- Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 1/1/2023.
- Capital inicial: 100.000$
- Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
- Reinversión de beneficios: Sí
- Comisiones: 10$ por operación.
- Apalancamiento: 0%
Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida
▶️ Criterios de compra
- Compra SPY si el indicador Momersion es superior a 50 y la media de 30 días del SPY es positiva
▶️ Criterios de venta
- Cierra la posición si el indicador Momersion está por debajo de 50
El sistema opera en apertura del día siguiente de la señal. Así podemos revisar la señal tranquilamente a final de día y ejecutar la operación al día siguiente.
Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.
En la imagen de abajo puedes ver que el sistema estaría comprado cuando la media del SPY y el indicador Momersion tienen color verde. Por el contrario, el sistema estaría en liquidez cuando el indicador Momersion estuviera de color rojo.
📈 Estadísticas
Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:
- 48,39% de acierto.
- CAR de 5,56%
- RAR 9,57%
- Recovery Factor 3,59
- Profit Factor 3,54
- MDD -22,13%
El sistema no es maravilloso pero es un sistema que bate al mercado con una exposición de casi la mitad del Buy and Hold y un Drawdown aceptable.
Te muestro las estadísticas del sistema sin optimizar. Podríamos mejorarlas buscando una media que encaje más o suavizando el indicador.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Como siempre, te dejo el código para que puedas hacer todas las pruebas que quieras.
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