Excel para seguir sistemas TAA

por | Jun 5, 2022 | Gratuito | 4 Comentarios

Vamos a explicar primero muy brevemente qué son los sistemas TAA

Sus siglas en inglés significan Asignación Táctica de Activos (Tactical Asset Allocation)

No es más que un conjunto de estrategias de cartera que diversifican de forma sistemática e invierten en diferentes clases de activos. Además, se caracterizan por controlar de forma muy eficiente el Drawdown de la cartera. 

Esta forma de invertir se ha popularizado gracias a personas como Meb Faber o Gary Antonacci (entre muchos otros) quienes han publicado varios artículos analizando estas estrategias y sus resultados.

Han demostrado hacerlo bien históricamente, y lo más importante, continúan haciéndolo bien. 

¿Qué activos utiliza?

Normalmente se utilizan diferentes activos o clases de activos, y a cada uno de ellos se le puede asignar un peso específico. Así, podemos utilizar renta variable, renta fija, materias primas, reits y liquidez.

Al final lo que hacen este tipo de estrategias es revisar cómo se han comportado los diferentes activos en el pasado y rebalancean pesos de un activo a otro.

Es habitual que su timeframe sea mensual, es decir, que se vende y se compra el día 1 de cada mes. 

Como puedes imaginar, se trata de sistemas muy sencillos, que requieren muy poco tiempo y que tienen un buen rendimiento.

Estrategias TAA

Existen decenas de estrategias que siguen la filosofía de los TAA, y hoy no quiero enrollarme explicándote ninguna en concreto. 

Hoy te traigo algo diferente diferente. Para mí es algo especial.

Mucho antes de conocer Amibroker empecé a operar los sistemas TAA y seguramente, te estás preguntando cómo lo hacía.

En su día, programé una hoja Excel a la que tan solo tenía que introducir del precio de cierre de cada mes de los diferentes activos que componían la cartera, para poder obtener las señales de los diferentes sistemas.

Hoy quiero compartir contigo esa hoja Excel que tanto me ayudó. 

Ya está todo preparado para utilizarlo y he añadido dos estrategias diferentes: Dual Momentum y Accelerating Dual Momentum, dos estrategias TAA que seguro has oído hablar de ellas, pero si es la primera vez que las oyes, es un buen punto de partida para buscar más información sobre sistemas TAA.

Pero basicamente miran el momentum absoluto y relativo de los activos para invertir en lo que está más fuerte, simple pero efectivo.

Espero que las disfrutes tanto como yo.

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4 Comentarios

  1. Luis Muñoz Izquierdo

    Muy interesante!, justo en abril de 2022 el accelerating dual momentum ha tenido su Max DD. Aunque el histórico de datos parte de 2007.

  2. LUIS ENRIQUE PEREZ FERNANDEZ

    Podeis añadir a esta página un vídeo corto de como funciona qué señales da para interpretarlas?.
    Saludos
    Luis

    • mktsignals

      Hola Luís,

      Es muy sencillo.

      1) Pones las cotizaciones nuevas cada mes abajo del todo donde en las columnas (Monthly Prices EOM)
      2) Seleccionas el resto de celdas de la fila anterior y arrastras hacia abajo, para que te calcule todo
      3) Y la señal la tienes en la columna azul llamada ACTIVE.

      Para cualquier otra duda estamos aquí.

      Un saludo

  3. LUIS ENRIQUE PEREZ FERNANDEZ

    Gracias pero para los que nunca hemos utilizado esto de manera visual sería brutal pero creo haberte entendido. Un saludo

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