Cuando estás metido en el mundo del trading, es fundamental entender si tu estrategia funciona o no.
No vale solo con mirar las ganancias al final del año. Hay muchas maneras de evaluar una estrategia, y aquí vamos a ver las más importantes.
➡️ Principales Métricas de Rendimiento en Trading
- Drawdown: El drawdown mide la caída en el valor de tu cuenta desde su punto más alto hasta su punto más bajo. Esto te ayuda a entender las posibles pérdidas que podrías sufrir durante una mala racha en el mercado. Por defecto, un sistema siempre está en Drawdown a excepción de cuando está consiguiendo un nuevo máximo.
- Ratio de Sharpe: Este es probablemente el indicador más usado en el mundo del trading. Mide el retorno ajustado por el riesgo de una estrategia de trading, teniendo en cuenta la volatilidad de los retornos. Un ratio de Sharpe más alto indica un mejor retorno ajustado por el riesgo.
- Profit Factor o Factor de Beneficio: Mide la relación entre el beneficio total y la pérdida total generada por una estrategia de trading. Un factor de beneficio mayor que 1 indica una estrategia rentable., es decir, que gana más de lo que pierde.
- Sortino Ratio: Similar al ratio de Sharpe, pero se enfoca solo en el riesgo a la baja, considerando solo la desviación estándar de los retornos negativos. Esto proporciona una visión más específica de los retornos ajustados por el riesgo.
- Ulcer Index: Cuantifica la profundidad y duración de los drawdowns. Es útil para entender cómo de dolorosos pueden ser los periodos de pérdidas. Si una estrategia necesita mucho tiempo para volver a superar su Máximo anterior será un dato negativo.
- Treynor Ratio: Similar al ratio de Sharpe, pero considera la tasa libre de riesgo en el denominador, lo que lo hace útil para evaluar el rendimiento ajustado por el riesgo de carteras con diferentes perfiles de riesgo.
➡️ Evaluando tu Estrategia de Trading
Una vez que has completado un backtest de tu estrategia, querrás saber si es buena o mala.
¿Qué tan robusta es la estrategia? ¿Es probable que los resultados sean fruto del azar?
Estas son las preguntas que las métricas de rendimiento y evaluación de estrategias intentan responder.
Estoy convencido de que la mayoría de traders abandonaría una estrategia si los drawdowns son demasiado grandes, sin importar cuán altas sean las ganancias. Por eso es crucial mirar las métricas de rendimiento de la estrategia y del sistema.
Con estas métricas, podrás tener una visión más clara y precisa de cómo se está comportando tu estrategia y tomar decisiones más informadas sobre si continuar con ella, ajustarla o buscar una nueva.
¡Esperamos que este artículo te haya sido útil!
Si tienes alguna pregunta o quieres saber más sobre alguna de estas métricas, no dudes en dejar un comentario. ¡Feliz trading!
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