Estrategia de Momentum

por | Sep 11, 2022 | Premium | 0 Comentarios

Hoy te quiero enseñar una estrategia que utiliza la media móvil para definir la tendencia, el oscilador estocástico para identificar correcciones dentro de esa tendencia y el histograma MACD para señalar reversiones a corto plazo.

Es una estrategia completa basada en un proceso de tres pasos

  1. Primero se establece una perspectiva a largo plazo.
  2. En segundo lugar, se esperan retrocesos o rebotes que mejorarán la relación riesgo-beneficio.
  3. En tercer lugar, se busca una reversión que indique un repunte o descenso posterior en el precio.

Para comenzar, esta estrategia emplea dos medias móviles para definir la tendencia del mercado:

  • La tendencia es alcista cuando la media móvil corta se mueve por encima de la media móvil larga.
  • La tendencia es bajista cuando la media móvil corta se mueve por debajo de la media móvil larga.

En este artículo utilizaremos la media móvil corta de 20 días y la media móvil larga de 150 días, pero estos parámetros los puedes intentar optimizar más tarde para intentar encontrar una solución mejor de la que te presento.

La segunda parte de esta estrategia utiliza el oscilador estocástico para identificar la corrección. Como oscilador limitado que fluctúa entre 0 y 100, el oscilador estocástico es ideal para detectar retrocesos o rebotes a corto plazo. Un movimiento por debajo de 20 indica un retroceso en los precios, mientras que un movimiento por encima de 80 indica un rebote en los precios.

La tercera y última parte de esta estrategia de trading utiliza el histograma MACD para identificar subidas y bajadas de precios. El histograma MACD mide la diferencia entre MACD y su línea de señal. El indicador es positivo cuando MACD está por encima de su línea de señal y negativo cuando MACD está por debajo de su línea de señal. El histograma MACD se vuelve positivo cuando los precios suben y se vuelve negativo cuando los precios bajan.

Las Reglas del Sistema

Criterios de compra

  1. La media móvil de 20 días está por encima de la media móvil de 150 días, lo que indica una tendencia alcista.
  2. El oscilador estocástico se mueve por debajo de 20, lo que indica un retroceso.
  3. El histograma MACD cruza por encima de cero después de un retroceso.

Criterios de cortos

  1. La media móvil de 20 días está por debajo de la media móvil de 150 días, lo que indica una tendencia bajista.
  2. El oscilador estocástico se mueve por encima de 80 indicando un rebote.
  3. El histograma MACD cruza por debajo de cero después de un rebote.

Como es de costumbre te pongo los parámetros de prueba utilizados:

  • Timeframe: Diario
  • Universo: Acciones del S&P500.
  • Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 31/12/2020. Se eligió este período porque tiene una combinación de mercados alcistas y bajistas, junto con una volatilidad alta y baja.
  • Capital inicial: 100.000$
  • Número máximo de operaciones simultáneas: 5
  • Tamaño de la posición: cada posición será 1/5 de 100.000$
  • Reinversión de beneficios:
  • Comisiones: 10$ por operación.
  • Apalancamiento: 0%
  • Filtro de Liquidez
  • Salida de Operaciones: Pasadas 5 sesiones.

Estadísticas

A continuación se muestran los resultados del backtest realizado con Amibroker.

La estrategia tal cual no logra vencer el Buy and Hold en el periodo estudiado, sin embargo te invitamos a retocar la estrategia. Hay muchas formas diferentes de modificar esta estrategia:

  • Podrías ajustar las medias móviles para redefinir la tendencia. En lugar de las SMA de 20 y 150 días, podrías alargar el plazo para tener una perspectiva aún más amplia de la tendencia.
  • Los osciladores pueden recortarse para aumentar la sensibilidad o alargarse para disminuirla. Un oscilador estocástico de 10 días se volvería sobrecomprado/sobrevendido con más frecuencia que un oscilador estocástico de 20 días.
  • De manera similar, el histograma MACD (5,30,9) cruzaría la línea cero con más frecuencia que el histograma MACD utilizado con la configuración predeterminada (12,26,9).
  • Podrías añadir alguna condición de salida.

Esta estrategia de «Momentum» proporciona un medio para operar en la dirección de la tendencia. Además, está diseñada para identificar oportunidades con menor riesgo y mayor recompensa esperando correcciones.

  • La media móvil marca el tono, alcista o bajista.
  • El oscilador estocástico se utiliza para identificar retrocesos dentro de tendencias alcistas más grandes y rebotes dentro de tendencias bajistas más grandes.
  • El histograma MACD se utiliza para señalar el final de un retroceso o rebote.

Ten en cuenta que este artículo está diseñado como punto de partida para el desarrollo de un sistema. Puedes utilizar estas ideas para mejorar tus estrategias.

Código AFL de Amibroker

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