En el fascinante mundo del trading, a menudo nos encontramos ante desafíos que nos hacen devanarnos los sesos en busca de soluciones innovadoras.
Hoy, quiero compartir contigo uno de esos desafíos que me ha tenido ocupado últimamente: cómo obtener las señales de Stop Loss y Stop Profit de los sistemas en el explorador.
En un artículo anterior, te mostré cómo obtengo las señales de compra y venta de mis sistemas (si te lo perdiste, puedes echarle un vistazo aquí).
Como sabes, en la cartera de mktsignals, enviamos diariamente estas señales, pero ¿sabías que también incluimos las señales de Stops?
En nuestra cartera, contamos con un sistema que utiliza un Stop Loss basado en el cierre de la vela.
Esto significa que si se cumple la condición de Stop durante la vela actual, debemos cerrar la posición al día siguiente al precio de apertura.
Pero, conseguir esta señal de manera clara y oportuna no ha sido tarea fácil.
Hemos enfrentado numerosos intentos y, en ocasiones, incluso hemos recibido la señal con una vela de retraso.
¡Pero ahora tenemos la solución definitiva!
Y aquí es donde entra en juego lo emocionante.
Quiero compartir contigo el camino que hemos recorrido para resolver este desafío. Porque, créeme, la información que estoy a punto de revelarte vale su peso en oro.
Lo primero que necesitamos es un sistema.
Optaremos por uno sencillo basado en el cruce de medias móviles.
Compraremos cuando la media móvil de 20 periodos cruce al alza la de 100 periodos, y venderemos cuando ocurra lo contrario.
Vamos directo al grano: en este juego de altibajos que es el trading, la gestión del riesgo es clave.
Y una parte esencial de esa gestión son los niveles de Stop Loss y Stop Profit.
La regla es clara: cuando estás en el mercado, necesitas protegerte de las caídas y asegurarte de tomar ganancias cuando el momento es adecuado.
Por eso, vamos a establecer un Stop Loss al 5% y un Stop Profit al 5%.
En nuestro afán por optimizar nuestras estrategias de trading, nos encontramos con un nuevo objetivo: evitar señales duplicadas mediante el uso del exrem y establecer una variable que nos indique claramente si estamos comprados o vendidos.
Nuestra regla de oro: todas las compras y ventas se ejecutan siempre en la apertura del día siguiente.
Esta es la premisa fundamental que guía la programación de nuestros sistemas. Es crucial que nuestras estrategias sean realistas y prácticas, es decir, que puedan implementarse con éxito en situaciones reales de mercado.
Déjame aclararte una cosa: esto no es un sistema operativo en sí mismo.
Son reglas que acabo de inventar y aún no estoy seguro de su rentabilidad. Únicamente las emplearemos para analizar las señales del explorador.
Si deseamos obtener no solo las señales de compra y venta, sino también los Stops, debemos indicarlo de la siguiente manera.
Ahora, nos adentramos en lo más crucial al explorar: definir qué queremos que nos muestre.
En este caso, el enfoque será en visualizar el cierre, el Stop Loss y el Stop Profit que indicarían el cierre de la operación.
Sin embargo, tienes que tener en cuenta otro factor muy importante, ya que aquí estamos proyectando hacia el futuro.
Con el cierre de hoy, no podemos calcular exactamente los precios de los Stops, dado que se basan en el precio de apertura del día siguiente. Por lo tanto, estos no reflejarían los stops reales.
Es necesario recalcularlos utilizando el precio real del día siguiente.
Por último, incorporamos una columna adicional que nos indicará si la señal corresponde a una compra, una venta, o bien, se trata de un Stop Loss o Stop Profit.
Como puedes observar, el explorador presenta tanto las señales de compra como las de venta, junto con las indicaciones de los Stops que deberían ejecutarse en la apertura del siguiente día.
Por ejemplo, el 8 de marzo de 2010, se indica una señal de compra para SPY con un Stop Profit establecido en $119.63. El día 12 del mismo mes, el precio de cierre es de $119.74, lo que supera el Stop Profit, activando así la señal de venta que debería ejecutarse al día siguiente.
Vamos a ver un Stop Loss, el 22 de julio de 2011 se emite una señal de compra con un Stop Loss fijado en $12.64. Sin embargo, el 2 de agosto, el precio de cierre cae por debajo de este nivel, lo que activa la señal de venta por Stop Loss.
Ahora disponemos de un explorador que nos informa sobre los momentos óptimos para comprar y vender según las condiciones del sistema, y además nos alerta sobre cuándo cerrar las posiciones al alcanzar el Stop Profit o al rebasar el Stop Loss.
Espero que esta explicación haya sido útil y que puedas aplicar estos conceptos en tus propias estrategias de trading.
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