¿Cuál es la mejor herramienta de Backtest?

por | Abr 14, 2024 | Amibroker, Gratuito, Premium | 0 Comentarios

Hoy os explico los pros y los contras de Amibroker y su comparativa frente a otras plataformas de backtesting.

Antes de entrar en material, me gustaría recalcar que no tengo ninguna afiliación con Amibroker en absoluto.

Cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas, pero en mi opinión, Amibroker vale bien su modesto precio por una licencia de por vida.

Ya sabes que empecé a hacer mis primeros backtests con Excel aunque rápidamente comprobé que no era precisamente el mejor programa para ello, así que tuve que escoger entre las plataformas disponibles en el momento: Amibroker, Metastock, Tradestation, Multicharts o Ninjatrader, entre otras.

Todas estas plataformas sirven tanto para backtesting como para el trading automático.

Aunque, Tradestation es un poco diferente, ya que también es un bróker, todas las demás son plataformas independientes.

En su día opté por Amibroker.

🧐 ¿Por qué Amibroker?

A mi parecer, Amibroker es barato, robusto, totalmente personalizable y extremadamente potente:

  • El Lenguaje de Fórmula de Amibroker (AFL) se basa en cierta medida en C, lenguaje que ya dominaba
  • Era el software que utilizaban dos referentes ( y Javier Alfayate)
  • La opción de optimización era muy rápida
  • Fácil para probar estrategias a nivel de cartera.
  • Totalmente personalizable en términos de backtesting y trading.
  • Bastante barato, alrededor de 450 USD por una licencia de por vida, aunque las actualizaciones solo son posibles durante los primeros 24 meses después de la compra. Sin embargo, la mayoría de los traders solo utilizan una fracción de las posibilidades, y una licencia debería durar una o dos décadas.
  • Amibroker puede conectarse a diferentes brókers a través de un complemento. Yo uso Interactive Brokers. Si tienes habilidades de programación, puedes programar un puente tú mismo hacia tu plataforma de trading.

Amibroker es una empresa con sede en Polonia y ha sido creada por Tomasz Janeczko y Marcin Górzyński.

Sí, sí, entre dos personas han sabido construir un software realmente muy potente que ha podido hacer sombra al resto de plataformas.

Debido a esta mano de obra limitada, todo el soporte oficial es a través de un foro abierto.

La respuesta oficial de algunas preguntas, sobretodo las más simples, puede ser un tanto excéntrica, pero en general, el soporte es razonablemente bueno.

La comunidad de Amibroker es grande y es fácil encontrar respuestas ya escritas de las dudas que a uno le van surgiendo en el camino.

¿Y se puede conectar Amibroker con el bróker?

Se puede, pero no es tan sencillo.

La mayor dificultad está en crear una infraestructura sólida y buena para el trading automático.

No solo necesitas una estrategia que gane dinero sino también necesitas escribir el código correcto para que tus estrategias no envíen múltiples órdenes.

Además, tienes que poder hacer un seguimiento de qué estrategia tiene qué posición y qué tamaño.

Muchas cosas pueden salir mal.

¡Imagina cómo pueden acumularse las pérdidas al enviar órdenes múltiples/incorrectas!

En Tradestation, por ejemplo, esto es mucho más fácil: cuando has probado una idea simplemente marcas para el trading en automático, y todo está listo (Tradestation también es un bróker donde puedes realizar operaciones).

Sospecho que esta es la razón por la que Amibroker parece ser utilizado principalmente como una herramienta de backtesting en lugar de una plataforma de trading.

💻 ¿Es Amibroker un buen programa de software?

¡Sí! El software es MUCHO más rápido que Tradestation y todos los otros.

Amibroker es completamente personalizable, lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja.

La mayor desventaja para mí es el hecho de que la plataforma es completamente personalizable.

Eso significa que no hay plantillas, ni bases de datos, ni nada con lo que empezar. Por supuesto, siempre puedes encontrar código en blogs/foros, etc., pero lleva tiempo.

La personalización es muy buena si eres un programador experimentado y te brinda un tremendo «apalancamiento».

👁‍🗨¿Cómo se compara Amibroker con otras plataformas/software?

Amibroker vs Tradestation

Muchos más traders utilizan Tradestation que Amibroker y, por lo tanto, puedes encontrar mucha más «ayuda» en YouTube y en google.

Si no tienes experiencia en programación, es muy probable que Tradestation sea más intuitivo y más fácil de aprender.

EasyLanguage se puede aprender fácilmente.

La comunidad de Tradestation es enorme.

Además, es sustancialmente más fácil pasar del backtesting al trading en automático: simplemente marcas una casilla.

Pero al mismo tiempo, estás «bloqueado» en otros aspectos como que solo puedes operar con sus datos y no puedes operar en muchos mercados europeos y asiáticos.

Sin embargo, Tradestation es bastante lento y, según lo que he escuchado de muchos otros traders, a menudo se bloquea.

Y no puedes hacer backtesting de una cartera de instrumentos o acciones, simplemente debes probar uno por uno.

Además, necesitas tener clases de activos separadas en cuentas separadas. Por ejemplo, una cuenta puede ser forex, otra futuros y otra acciones. Es necesario transferir dinero entre estas cuentas.

Amibroker vs. Multicharts

Como Multicharts tiene el mismo lenguaje de programación que Tradestation, EasyLanguage.

Multicharts ha atraído rápidamente a muchos traders en todo el mundo.

Es fácil entender la interfaz, y al igual que Tradestation, puedes pasar fácilmente del backtesting al trading en vivo.

Pero Multicharts tiene, a diferencia de Tradestation, su propio Quotemanager donde alimentas tu programa desde cualquier proveedor que desees.

Lo positivo de Multicharts, en comparación con Tradestation, es que puedes probar carteras.

Sin embargo, Multicharts es mucho más lento que Amibroker.

Amibroker vs. Ninjatrader

Ninjatrader tiene muchas características gratuitas.

Al igual que Tradestation, Ninjatrader es una plataforma y bróker independiente, pero existen algunos brókers compatibles, por ejemplo, Interactive Brokers.

También puedes elegir otro proveedor de datos que no sea Ninjatrader.

Hasta donde yo sé, Ninjatrader se utiliza principalmente para futuros, menos para acciones.

Lo bueno es que tienes la opción de comprar una licencia o alquilarla.

Amibroker vs. Metastock

A menos que Metastock haya mejorado radicalmente, diríamos que Amibroker es muy superior en casi todos los aspectos.

¡Ni siquiera considerando que también es mucho más barato!

Amibroker es más rápido, más robusto y también más fácil de programar.

Hay una razón por la que Metastock ha perdido gradualmente clientes mientras que Amibroker ha aumentado su base de clientes.

🤓 ¿Qué plataforma elegir?

No es una elección fácil elegir una plataforma para usar, y lleva tiempo cambiar a otra, sin mencionar el problema de acostumbrarse a la nueva.

Por lo tanto, deberías dedicar algo de tiempo a leer sobre los pros y los contras de cada plataforma.

Lo que funciona para mí, no necesariamente funcionará para ti.

🤠 ¿Es Amibroker un bróker?

Aunque su nombre puede inducir a error Amibroker no es un bróker.

Para operar tus estrategias backtesteadas en automático a través de un bróker, necesitas un puente (software) entre Amibroker y tu bróker.

Un puente/aplicación de este tipo ya existe para los brókers más populares (sin cargo alguno).

Sin embargo, necesitas modificar tu código para hacerlo útil para el trading en automático, algo que para muchos no programadores podría ser un poco complicado.

👩‍💻 Código gratuito de Amibroker para estrategias de trading?

Internet está lleno de código gratuito e ideas para Amibroker.

El foro oficial tiene muchas muestras que puedes usar de forma gratuita.

De igual manera, si buscas en nuestra Zona Premium, encontrarás decenas de artículos de mucho valor.

En definitiva, Amibroker es una herramienta muy potente que es muy adecuada para el backtesting pero que también funciona igualmente bien para el trading automático.

Como todos los productos, Amibroker tiene sus pros y sus contras.

Estoy bastante satisfecho con Amibroker y no me arrepiento de haberlo comprado.

Cuando tu habilidad de programación mejora, creo que Amibroker es una herramienta más poderosa que la mayoría de las otras plataformas debido a que literalmente no hay límites para lo que puedes programar.

Las ventajas de tener una plataforma de trading 100% personalizable y económica superan a las desventajas.

El paso del backtesting a la implementación del trading automático no es tan difícil como puede parecer.

Como nota final, te recordamos que puedes descargar una versión gratuita y reducida si deseas probarlo antes de tomar una decisión.

Si necesitas ayuda para iniciarte o sacarle todo el partido a Amibroker este curso es la solución a tus incertidumbres

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