Ya sabes que en este mundo de las inversiones muchos entusiastas y traders buscamos constantemente métodos innovadores para hacer crecer nuestros ahorros de manera sostenible y, a la vez, reducir los riesgos asociados.
Alejandro más conocido como TransiZionate Trading, cuyo canal de YouTube se centra en el trading y la inversión, revela en una entrevista con el psicólogo del trading su nueva metodología de invertir con ETFs y nos la presenta con el mismo título de este artículo.
La estrategia se basa en la diversificación geográfica y sectorial, invirtiendo en ETFs que representan distintos países y sectores de la economía mundial.
Algunas de las inversiones incluyen el S&P 500 para Estados Unidos, así como ETFs que abarcan China, India, Europa y países emergentes.
El razonamiento detrás de estas decisiones es sólido.
Por un lado, Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica mundial, lo que justifica la inversión en el S&P 500 a largo plazo. Por otro lado, diversificar en sectores y países emergentes permite adaptarse a cambios en la dinámica económica y geopolítica internacional.
Para reducir el riesgo divisa, Alejandro considera cambiar la moneda de inversión de dólares a euros, ya que reside en España.
Además, se ha planteado la posibilidad de implementar una estrategia de promedio de costo en dólares (DCA) para comprar de forma recurrente y reducir el impacto de retrocesos.
Un aspecto intrigante de su estrategia es la búsqueda de un enfoque más pasivo para gestionar su cartera de ETFs.
Propone una estrategia de rotación y ponderación mensual de ETFs, lo que implica realizar solo una operación al mes para reestructurar la cartera.
La metodología se basa en la idea de diversificar en activos descorrelacionados y aprovechar el momentum.
Utiliza el indicador llamado «Rate of change» (tasa de cambio) para evaluar el rendimiento de los activos de los últimos 3 meses.
La premisa es que los activos que han tenido un buen desempeño recientemente tienden a continuar haciéndolo bien en el futuro.
Alejandro ha llevado a cabo un backtesting con Excel de esta estrategia, con resultados notables. Durante más de 10 años, el sistema ha logrado un rendimiento anualizado del 19%, con un máximo drawdown del 18%. Números demasiado buenos que de ser ciertos podrían complementar mi portfolio de sistemas.
Ya me conoces, me gusta validar por mí mismo que una estrategia funciona y más con titulares como es el caso.
Vamos a ello!
Con Amibroker es muy sencillo, tan solo tenemos que definir la estrategia en AFL para poder comprobar que nos sale igual que a Alejandro
Así que he decidido programar el sistema para validarlo y para que tú también puedas usarlo en Amibroker si quieres.
🔎 Las Reglas del Sistema
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Mensual.
- Universo: SPY, TLT, VEA, GLD y DBC.
- Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 26/06/2023 (Mismo periodo que Alejandro)
- Capital inicial: 10.000$
- Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
- Reinversión de beneficios: Sí
- Comisiones: 10$ por operación.
- Apalancamiento: 0%
Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida
▶️ Criterios de compra
- Compra el activo con mayor tasa de cambio de los últimos 3 meses
▶️ Criterios de venta
- Rotar la posición si a final de mes deja de ser el activo con mayor tasa de cambio de 3 meses
Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.
👀 ¿Probamos el sistema?
Si lo probamos tal como te lo he contado, obtenemos los siguientes resultados:
La verdad que el sistema «no lo hace mal» pero no se le acerca a lo que nos contaban en el video. De ahí la importancia de poder validarlo uno mismo
- 60% de acierto.
- CAR de 9,08%
- Recovery Factor 2,77
- Profit Factor 1,87
- MDD -36%
¿Dónde pueden estar las diferencias? Es difícil saberlo pero seguramente los datos históricos utilizados sean diferentes, no estemos utilizando exactamente las mismas reglas, no hayan incluido comisiones,…
¿Incluiré el sistema a mi portfolio personal de sistemas? Si te soy sincero no, la estrategia utilizada es bastante básica y no es mejor que ninguno de los sistemas que tenemos en la cartera web.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Como siempre, te dejo el código para puedas hacer todas las pruebas que quieras.
Cualquier sugerencia o comentario que se te ocurra, o si te gustaría que probáramos alguna otra prueba distinta con este sistema, puedes dejarlo en comentarios.
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