Te traigo un regalo navideño.
Se trata de un sistema que opera el famoso Rally de Navidad.
El Rally de Navidad es un concepto que apareció en los años 60 y que venía a apuntar que normalmente las acciones subían su cotización en los últimos 7 días del año, empezando justo antes de Navidad y acabando el primer día de trading del Nuevo Año.
Históricamente, este corto periodo de tiempo ha traído buenas noticias para los inversores, dándoles otra razón para celebrar durante Navidad.
¿Por qué se produce el rally de Navidad?
Hay muchas teorías alrededor de este concepto, pero es difícil determinar cuál es la buena, así que en lugar de tratar de descifrar cuál es la buena, vamos a ver si existe tal ventaja y cómo aprovecharla.
He diseñado un sistema que compre el S&P 500 a cierre del día 22 de diciembre y lo venda a cierre del día 2 de enero del siguiente año. Esa es la pauta del “Rally de Navidad”.
El sistema tendrá en cuenta que si el 22 de diciembre no cae en día laborable comprará el siguiente día posible y lo mismo para la venta en enero, si el día 2 no es laborable cogerá el siguiente día laborable.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Descarga a continuación el código de Amibroker que he utilizado para hacer el estudio.
📈 Estadísticas
Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:
Como puedes ver, es un sistema con una exposición bajísima, solo estamos comprados 5-7 días al año, lo que representa un 2,42%. Tiene un CAR del 0,95% que aunque parece poco, si nos fijamos en el Retorno Ajustado al Riesgo vemos que obtiene casi un 40%, mucho más que lo que supone el Buy and Hold que es apenas un 6%.
Además, el Drawdown es realmente bajísimo, tan solo un 9,61%.
La tasa de acierto es del 70% y tiene un Recovery Factor de 13. Estadísticas muy buenas para un sistema tan sencillo y fácil de seguir.
Una vez hemos comprobado que el Rally de Navidad tiene ventaja estadística, ¿qué te parece si comprobamos si es casualidad que el sistema nos dé tan buenos resultados?
Con Amibroker esto es muy fácil. Si tienes ganas de aprender Amibroker, te invitamos a dar una vuelta por nuestra Academia de Trading Cuantitativo.
Vamos a ello y comprobemos si existe una zona robusta alrededor de esos días.
En Amibroker esto se hace con la función Optimize.
Y así se ve la optimización 3D.
Existe una zona robusta comprando en la segunda quincena de diciembre y vendiendo los 7-8 primeros días de enero.
Te dejo el sistema preparado para que puedas optimizar el mes de compra y venta.
Pero esto no es todo lo que te traigo hoy. Te he prometido un regalo y no podía ser el Rally de Navidad que todo el mundo conoce.
Se trata de un sistema basado también en el Rally de Navidad, pero “mejorado”.
Es un sistema muy parecido, pero en lugar de entrar el 22 y salir el día 2, ahora vamos a comprar la tercera semana de diciembre y vamos a vender el primer lunes de la segunda semana de enero.
Los resultados mejoran respecto al anterior backtest.
Estamos hablando de un sistema que tiene un CAR del 1,81% y un RAR del 41,53% con tan solo un 9,5% de Drawdown y un Recovery Factor del 9,29.
Si lo miramos el Net Profit, vemos que esta versión gana 3 veces más que la versión original. Para que lo veas más claro te pongo una comparativa entre ambos.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Te doy el código de la estrategia para que tú mismo puedas simularlo!
Una sugerencia, puedes probar que ocurre cuando compras al día siguiente al Open en ambos sistemas.
Si te ha gustado puedes dejar un comentario!
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