El Oscilador McClellan es uno de los mejores indicadores que conozco para conocer el estado actual de la Amplitud de Mercado en el corto plazo.
- Si el oscilador está por encima de 0 significa que el mercado tiene una tendencia compradora.
- Si el oscilador está por debajo de 0 significa que el mercado tiene una tendencia vendedora.
- Si el oscilador está en niveles extremos, es decir, entre -90 y -100 puede estar indicando un clímax vendedor por lo que el final de retroceso podría estar cerca.
- Si el oscilador está entre +50 y +70 puede estar indicando un clímax comprador por lo que podría producirse un comienzo de retroceso de impulso.
Hoy te voy a dejar un ejemplo de sistema de trading que gana dinero, empleando este sencillo indicador.
🔎 Las Reglas del Sistema
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Diario.
- Universo: SPX.
- Periodo de prueba: del 1/1/1997 al 1/1/2022.
- Capital inicial: 100.000$
- Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
- Reinversión de beneficios: Sí
- Comisiones: 10$ por operación.
- Apalancamiento: 0%
Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida
▶️ Criterios de compra
- Compra si el Oscilador McClellan cruza al alza -70
▶️ Criterios de venta
- Vende si el Oscilador McClellan cruza a la baja 70
Le he puesto también un Stop Loss. Para cambiar un poco, en lugar de utilizar un Stop Loss en función del precio de entrada le vamos a poner un SL por tiempo, es decir, que salga de la posición a las 60 sesiones.
Aquí puedes ver un ejemplo pre covid. El día 24 de diciembre de 2018 el Oscilador McClellan marcaba pánico vendedor llegando a niveles de -109. En la siguiente sesión el oscilador cruzó -70 al alza dando señal de compra.
El sistema vendió el día 22 de enero de 2019 porqué el indicador cruzó a la baja +70. En apenas 18 sesiones, el sistema le sacó un 8% a esa operación.
📈 Estadísticas
Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:
- Destacar el 83% de acierto.
- RAR de 25%
- Recovery Factor y Profit Factor superior a 6
- MDD diario inferior al 20%
El sistema tiene una exposición baja, está invertido menos de un 20% del tiempo, lo que le confiere una rentabilidad ajustada al riesgo del 25,10%, mientras que en el mismo periodo el Buy & Hold tiene un 7,75%.
En cuando al DD, es casi 3 veces menor que el del S&P500, con un profit factor del 6.09%.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Descarga a continuación el código de Amibroker que he utilizado para hacer el estudio.
¡Déjanos un comentario si conocías este indicador!
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