Sistema Oscilador McClellan

por | Dic 18, 2022 | Premium | 0 Comentarios

El Oscilador McClellan es uno de los mejores indicadores que conozco para conocer el estado actual de la Amplitud de Mercado en el corto plazo.

  • Si el oscilador está por encima de 0 significa que el mercado tiene una tendencia compradora.
  • Si el oscilador está por debajo de 0 significa que el mercado tiene una tendencia vendedora.
  • Si el oscilador está en niveles extremos, es decir, entre -90 y -100 puede estar indicando un clímax vendedor por lo que el final de retroceso podría estar cerca.
  • Si el oscilador está entre +50 y +70 puede estar indicando un clímax comprador por lo que podría producirse un comienzo de retroceso de impulso.

Hoy te voy a dejar un ejemplo de sistema de trading que gana dinero, empleando este sencillo indicador.

Las Reglas del Sistema

En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:

  • Timeframe: Diario.
  • Universo: SPX.
  • Periodo de prueba: del 1/1/1997 al 1/1/2022.
  • Capital inicial: 100.000$
  • Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
  • Reinversión de beneficios:
  • Comisiones: 10$ por operación.
  • Apalancamiento: 0%

Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida

Criterios de compra

  • Compra si el Oscilador McClellan cruza al alza -70

Criterios de venta

  • Vende si el Oscilador McClellan cruza a la baja 70

Le he puesto también un Stop Loss. Para cambiar un poco, en lugar de utilizar un Stop Loss en función del precio de entrada le vamos a poner un SL por tiempo, es decir, que salga de la posición a las 60 sesiones.

Aquí puedes ver un ejemplo pre covid. El día 24 de diciembre de 2018 el Oscilador McClellan marcaba pánico vendedor llegando a niveles de -109. En la siguiente sesión el oscilador cruzó -70 al alza dando señal de compra.

El sistema vendió el día 22 de enero de 2019 porqué el indicador cruzó a la baja +70. En apenas 18 sesiones, el sistema le sacó un 8% a esa operación.

Estadísticas

Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:

  • Destacar el 83% de acierto.
  • RAR de 25%
  • Recovery Factor y Profit Factor superior a 6
  • MDD diario inferior al 20%

El sistema tiene una exposición baja, está invertido menos de un 20% del tiempo, lo que le confiere una rentabilidad ajustada al riesgo del 25,10%, mientras que en el mismo periodo el Buy & Hold tiene un 7,75%.

En cuando al DD, es casi 3 veces menor que el del S&P500, con un profit factor del 6.09%.

Código AFL de Amibroker

Descarga a continuación el código de Amibroker que he utilizado para hacer el estudio.

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