Seis niveles de diversificación

por | Ago 14, 2022 | Gratuito | 0 Comentarios

¿Qué pasa cuando tu sistema de trading tiene un período en el que no genera beneficio? Peor aún, ¿qué pasa cuando tu sistema de trading tiene un periodo en el que pierde dinero?

Cuando tienes un solo sistema, no te queda otra que seguir operando el sistema y esperar hasta que vuelva a ser rentable. Estas rachas de pérdidas son parte del juego. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo y mejorar así la consistencia de nuestras inversiones?

Seguramente ya sabes la respuesta y más, habiendo leído el título de este artículo. La DIVERSIFICACIÓN.

La diversificación es mucho más que tener diferentes acciones en cartera. Podríamos decir que hay al menos 6 niveles de diversificación que tú como inversor puedes utilizar para mejorar tu rentabilidad y tu consistencia:

  • Instrumentos: Utiliza diferentes instrumentos en tu cartera (acciones, ETF’s, Futuros, Fondos de inversión,…)
  • Sistemas: Utiliza varios sistemas de trading (formas de entrar y de salir, con y sin Stops Loss, con filtros de mercado, de momentum, de reversión…)
  • Periodicidad: Aplica sistemas diarios, semanales y mensuales.
  • Parámetros: Utiliza diferentes parámetros para cada sistema (no utilices siempre la misma media móvil, o el mismo ROC,…)
  • Direcciones: Opera tanto en largo como en corto
  • Robustos: Sistemas que en el pasado se han comportado bien en diferentes tipos de condiciones.

La clave es darse cuenta de que aunque todos los sistemas sufren rachas de pérdidas, éstas no siempre ocurren exactamente al mismo tiempo. Si utilizas un segundo sistema de trading que se comporta ligeramente diferente al primero, entonces lo normal será que cuando el primero esté perdiendo dinero, el primero lo puede estar ganando.

El segundo sistema puede ser una variación de tu primer sistema, o podrías estar operando una estrategia totalmente diferente. Cuanto menos correlacionadas estén las curvas de equity del sistema, más beneficios obtendrás al combinar ambos sistemas.

Si tienes un sistema rentable que opera en largo y lo combinas con otro sistema rentable que opere en el lado corto, notarás un suavizado significativo en la curva de tu capital global.

Incluso si tienes un sistema de momentum y lo combinas con un sistema de swing trading o un sistema de reversión a la media que opera el mismo universo de valores, encontrarás beneficios significativos.

Los sistemas cortos también tienen la ventaja adicional de que se benefician de las caídas del mercado. Por eso, la importancia de tener sistemas de cobertura, tanto de cartera como de divisa. Sin duda alguna, tener una exposición corta te puede ayudar a dormir mejor sabiendo que si hay un suceso extremo, parte de tu cartera saldrá beneficiada.

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