En este artículo te traigo un análisis de una estrategia que encontré por Twitter y que, como siempre, he querido poner a prueba por mi cuenta.
Ya sabes que en el mundo del trading hay que verificar todo antes de creérselo.
Para eso, nada mejor que Amibroker, que me permite testear cualquier idea de trading, tanto las que se me ocurren como las que van contando por ahí.
📊 La estrategia: «A Simple Momentum Strategy for Nasdaq 100»
La estrategia la compartió Algomatic Trading.
En principio, según los datos que publicaron, presentaba unas estadísticas bastante decentes, así que me puse manos a la obra para comprobar si realmente podía ser rentable o si se quedaba en humo.
🔮 Las reglas de la estrategia
🔹 Entradas:
1️⃣ El momentum de 10 días cruza por encima de 0.
2️⃣ El RSI de 2 días es inferior a 90.
🔹 Salidas:
1️⃣ El cierre es mayor que el cierre de hace 5 días.
👀 Resultados originales
El backtest original estaba hecho sobre el Nasdaq 100, en un timeframe diario, y usando ProRealtime sin contar comisiones ni deslizamientos.
- 💸 Ganancia total: 9.528,2 €
- 💪 Ganancia media por trade: 24,3 €
- ✅ Total de operaciones: 392
- ✅ Operaciones ganadoras: 277
- ❌ Operaciones perdedoras: 114
- 📉 Break even: 1
- 📈 Max Drawdown: -1.214 €
- 🎯 Ratio riesgo/beneficio: 1.3
- ⏳ Tiempo total en el mercado: 15 %
- ⏰ Tiempo medio en el mercado: 3 días, 10 horas
- 📆 CAGR con 10.000 € de capital inicial: 1.93 %
🔬 Mis pruebas en Amibroker
Como siempre, prefiero probarlo por mi cuenta antes de dar nada por bueno.
Programé la estrategia en Amibroker para comprobar los resultados y ver si realmente tiene potencial.
Lo interesante es que, además de replicar el test original, también incluí la posibilidad de ver los resultados con y sin capital compuesto, porque ya sabéis que la diferencia puede ser brutal a largo plazo.
🔍 Mis resultados:
Como puedes ver sin componer capital obtenermos un CAR del 2,62% estando tan solo un 9% del tiempo invertidos, lo que significa un RAR del 28,20%. Tiene casi un 70% de acierto y un MDD del -19%
Si ahora componemos capital, que es tal y como lo testeó Algomatic Trading, obtenermos un CAR del 4,23% estando un 15% del tiempo invertidos. En este caso el DD sube hasta el -33%.
Para intentar estar más expuestos al mercado, se me ha ocurrido cambiar la primera condición de compra. Es decir, en lugar de comprar solo si cruza cero, podríamos comprar si el momentum es positivo.
Vamos a probar qué resultado nos da.
En efecto, hemos subido la exposición al 63%, el CAR se ha duplicado pero también lo ha hecho el MDD.
Para reducir el MDD podríamos poner un filtro de mercado. Pero eso ya te lo dejo para que lo pruebes tú.
Por cierto, si te interesa poder hacer como yo y testear cualquier idea de trading, te interesa este curso pensado especialmente para ti.
🔍 Conclusiones
✔️ La estrategia tiene una buena tasa de aciertos y creo que esos drawdowns se pueden contener, lo cual es un punto positivo.
✔️ El CAGR no es especialmente alto, pero con capital compuesto los resultados mejoran notablemente.
✔️ Es una estrategia simple y fácil de programar, ideal para aquellos que empiecen en el trading sistemático.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Como siempre, te dejo el código del sistema que he utilizado para que puedas hacer todas las pruebas que quieras.
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