Detectar y corregir Splits de tu Base de Datos

por | Jul 31, 2022 | Premium | 2 Comentarios

Cuanto más grande sea tu Base de Datos más tiempo y cariño le vas a tener que dedicar.

Esto es una verdad como un templo.

Y si quieres tener la máxima fiabilidad para tus backtests deberías tener herramientas que te ayuden a detectar splits o acciones opadas como vimos en este artículo

Hoy quiero compartir contigo una manera eficaz de detectar y de corregir splits.

Ya te adelanto que detectar splits no es tarea fácil, muchas veces son gaps enormes que no son splits reales. Pero el primer paso es detectar ese cambio brusco diario para luego revisar más a fondo.

La idea que te propongo es buscar aquellas acciones que han sufrido un incremento o decremento del 50% en un solo día. Está claro que este valor lo puedes ir variando según tu criterio.

Para ello programaremos el siguiente explorador:

Código AFL de Amibroker

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Un inciso, este tipo de exploradores son ideales para que una vez localizados los valores a revisar los añada en una Watchlist que tú le digas para su posterior revisión.

Si no sabes cómo hacerlo, no te pierdas los próximos artículos porque te lo explicaré.

¡Sigamos! Si pasamos el explorador por los componentes del S&P 500 durante las últimas 100 velas nos encuentra 3 acciones susceptibles de haber sufrido un Split.

Dexcom y Fortinet han tenido una bajada de casi el 80% y Amazon del 95% en tan solo una sesión. O ha habido un cataclismo o seguramente han tenido un Split. 

Si repasamos una a una, podemos percatarnos que en sus cotizaciones hay algo raro. Podemos comprobar en investing.com o en tu portal preferido, que, en efecto, las tres han sufrido un Split. La S en amarillo marcada en el gráfico lo informa.

Esta vez hemos tenido suerte. No siempre será así.

¿Y ahora qué harías en Amibroker? Symbol/Split/Siguiente/Siguiente/Siguiente

Es una opción, de hecho, es la que Tomasz Janeczko recomienda en el foro de Amibroker.

Pero, entre tú y yo, quizás la propuesta de Amibroker no sea siempre la más acertada y a lo mejor ve un Split donde no lo hay.

Por eso, mi recomendación es que una vez detectes el posible Split intentes asegurar el tiro buscando si el valor realmente lo hizo. Lo sé, es un palo.

Aquí va un truco que muchas veces funciona.

Si usas Investing como proveedor gratuito muchas veces corrigen los splits pasado unos días y basta con que elimines las cotizaciones y las vuelvas a cargar. ¡Ojo! Solo las cotizaciones, no borres el ticker porque sino perderás su categorización.

Tengo por ahí un script que borra las cotizaciones de los tickers que están en una watchlist, si te interesa el script dínoslo en los comentarios.

¿Y tú como tratas los splits en tu base de datos? Te leo en los comentarios.

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2 Comentarios

  1. eralons

    Buenas, me interesa el script que mencionáis al final. Gracias.

    • Dani Contreras

      No tardaremos en colgar el artículo 😉

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