En un artículo reciente, te hablé del System Quality Number (SQN) de Van Tharp y cómo podíamos utilizar una aproximación sencilla al SQN para diseñar un sistema tendencial simple pero efectivo sobre acciones europeas.
Puede que hayas notado que tanto en el “Backtest Report” de Amibroker como en la curva de equity ya aparecía esta métrica, entre otras.
Hoy, quiero enseñarte cómo puedes añadir esta métrica tú mismo. Para ello, vamos a hablar del “Custom Backtester” de Amibroker.
Aunque el “Custom Backtester” de Amibroker es complejo y no es mi intención en este documento profundizar en todas sus capacidades, veremos algunas pinceladas básicas para crear métricas personalizadas a nuestro gusto.
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Si deseas ampliar la información sobre el “Custom Backtester”, puedes buscar información en el foro oficial de Amibroker.
Lo primero que haremos será inicializar el custom backtester, y a continuación usaremos un condicional para decirle a Amibroker que todo el código que va a continuación debe usarlo únicamente cuando esté haciendo un backtest.
Definiremos un Backtester Object (por convención se le suele llamar bo).
A este objeto se le pueden aplicar muchos métodos (los encontrarás todos en la documentación oficial), algunos de los cuales te permiten modificar la forma en la que Amibroker realiza los cálculos del backtest.
Pero lo que nosotros pretendemos en este momento no es modificar nada del backtest, sinó solamente recabar datos para luego usarlos en la confección de métricas. A continuación te explico brevemente algunos de los que nos interesan:
- Backtest: El método Backtest nos permite construir métricas custom, pero no modificar la forma en la que tiene lugar el backtest. En nuestro caso no queremos modificar nada, sino solamente obtener métricas, así que con esto tenemos suficiente. Usaremos este método justo después de definir el “bo”, para indicarle a Amibroker que queremos usar el backtester por defecto.
- GetPerformanceStats: Con este método obtenemos las estadísticas para todas las operaciones. Lo usaremos al definir nuestro “Stats Object” para almacenar en él las métricas que después usaremos tanto en el cálculo de la Esperanza matemática como en el cálculo de la “Métrica Custom” que nos hemos inventado.
- GetFirstTrade, GetNextTrade, GetFirstOpenPos y GetNextOpenPos: Los nombres de estos métodos resultan bastante autoexplicativos. Todos ellos los estaremos usando más adelante, cuando estemos recorriendo tanto los Trades cerrados como los abiertos para ir sumando el beneficio de cada Trade aislado.
- AddCustomMetric: Con este método, recogemos el valor de la nuestra Métrica Custom, para luego añadirla al Backtest Report de Amibroker.
- EquityArray: Si somos estrictos se trata de una propiedad, y no un método, pero para nosotros es equivalente en este momento. Lo que estamos haciendo con él es llamar a la curva de Equity del sistema. En nuestro caso lo usaremos para guardar la curva de capital y reutilizarla luego para compararla o bien combinarla con otras.
Tras definir nuestro “Backtester Object”, lo siguiente será definir un “Stats Object” (por convención se le suele llamar st), que almacenará las métricas del backtest para que luego las podamos recuperar a través de un método llamado “GetValue”, que nos permite obtener una serie de métricas que vienen por defecto con Amibroker, para usarla en nuestros cálculos.
La lista completa de métricas también la encontrarás en la documentación oficial, pero en este caso te las traigo en forma de imagen, para que las puedas consultar fácilmente:
De momento lo dejamos aquí.
No quiero abrumarte con tanta información en un solo artículo.
Hoy hemos aprendido cómo llamar al Custom Backtestest (CBT) y hemos repasado las funciones más básicas.
En el próximo artículo te enseño a añadir 3 métricas diferentes a tus reports de Amibroker. No te lo pierdas!
Este artículo fue cortesía de Xavi Miralles para MKTSignals.
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