Un simple sistema de reversión a la media con RSI

por | Feb 12, 2023 | Amibroker, Premium, Sistemas | 0 Comentarios

Hoy te traemos un sistema de un artículo publicado en Tradinformed al que le hemos metido el bisturí.

Es un clásico sistema de reversión a la media, que opera sólo largos en el SP500, o más concretamente en el SPY (ETF que replica este índice).

Lo primero que vamos a hacer es reproducir en Amibroker el sistema tal y como lo muestran siguendo las mismas reglas, para posteriormente mirar de optimizar diferentes parámetros, para ver si han sobreoptimizado el sistema o si por el contrario aún tenemos algo de margen de mejora.

De ahí la importancia de formarte en una herramienta profesional como Amibroker para poder probar y validar todas las estrategias que te vas encontrando.

Así que empezaremos programando las 2 versiones mostradas en la siguiente tabla:

ParámetroRSI (2)RSI (4)
Multiplicador ATR para Stop Profit55
Multiplicador ATR para Stop Loss1010
Periodos RSI24
RSI de Entrada530
RSI de Salida7575
Días para la Salida1010

📈 Estadísticas RSI2

La primera versión la llamaremos RSI2 y, al programarla obtenemos la siguiente curva de capital, con su curva de Drawdown (los parámetros los encontrarás en la tabla resumen del final):

📈 Estadísticas RSI4

Esta segunda versión la llamaremos RSI4 y no da los siguientes resultados:

Además de éstas, probaremos también otras 2 versiones que comentan en el vídeo

📈 Estadísticas RSI2-3D

Esta versión se mantendrá comprada durante 3 días. Podemos comprobar que ha empeorado el sistema original ya que lleva 7 años que no es capaz de recuperarse.

📈 Estadísticas RSI2-50

Esta versión se mantendrá comprada durante 50 días. Mejora respecto la anterior versión y la original

📈 Estadísticas TP1SL1

Vamos a probar ahora con un Stop Loss y un Stop Profit simétricos, situados ambos a 1 ATR del precio de entrada.

En este caso, además de la curva de capital y del Drawdown, añadimos también una distribución del beneficio de las operaciones.

Vemos que el Drawdown ha mejorado bastante pero su CAR se ha degradado demasiado.

Ahora viene lo divertido.

Vamos a optimizar el nivel de RSI en el que entraremos, el nivel de RSI en el que saldremos y la salida por tiempo.

La optimización la llevaremos a cabo en el período 1992 – 1999, buscando la zona más robusta en cada combinación de parámetros.

La métrica que usaremos para optimizar, será ratio CAR/MDD.

Con los parámetros obtenidos, realizaremos el backtest en todo el período. Los años que van desde el año 2000 hasta el 2022, serán íntegramente período fuera de muestra. Los resultados obtenidos de esta forma, son los siguientes:

Con esto ya podríamos dar por finalizada la optimización. Fíjate que el sistema desde el año 2000 ha tenido un comportamiento genial sabiendo que se trata de un periodo fuera de muestra. No hemos hecho ninguna optimización en ese periodo.

Personalmente no me gusta optimizar el Stop Loss ni el Take Profit, pero para finalizar, probaremos a optimizar estos 2 parámetros también.

Para ello, usamos solamente los datos anteriores a 1999, igual que en la anterior optimización. Así que el período 2000 – 2022 será íntegramente Fuera de Muestra (OOS).

Como podemos ver, el resultado de optimizar la distancia del Take Profit y del Stop Loss no ha salido muy bien puesto que el CAR ha disminuído y en cambio tenemos una curva de Drawdown con más picos y un Profit Factor peor..

Hemos visto las estadísticas de la misma estrategia con diferentes parámetros. Para valorar y comparar mejor, hemos recopilado todos los resultados en la siguiente tabla:

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

Te dejo a continuación el código de Amibroker que he utilizado para que tú mismo puedas hacer las pruebas que quieras

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Este artículo fue cortesía de Xavi Asca para MKTSignals.

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