Gráficos de Dispersión en AmiBroker: Analiza tus Trades con ScatterPlot

En este artículo mostraremos una forma diferente de analizar el resultado de nuestros trades fuera del informe (report) que ofrece el backtest.

Cuando usamos la función Explore dentro del Análisis de un backtest, estamos acostumbrados a que Amibroker nos genere una pestaña con el listado de resultados requeridos, pero es menos conocida la función que mostraré y que sirve para que el Explore genere pestañas adicionales con gráficos:

Los que estaríamos viendo en este gráfico es lo que se denomina un gráfico de dispersión de las operaciones ganadoras de nuestro sistema de trading.

El eje de las X nos indica el número de operación realizada, desde la primera hasta la última, en este caso se han realizado más de 300 operaciones, mientras que el eje de la Y contiene el beneficio que hemos logrado con cada una de esas operaciones.

No sólo podemos analizar qué ha ocurrido con los beneficios, sino también con las pérdidas y más interesante aún, cómo se distribuyen el conjunto de beneficios y pérdidas que veremos a continuación:

📝Información operativa y estadística que podemos extraer de los gráficos

Seguramente al leer la palabra estadística, a alguno se le habrá revuelto el estómago, pero prometo no enrollarme con fórmulas ni nada parecido.

En los gráficos de Amibroker, estamos acostumbrados a ver que el eje de las X represente fechas, este tipo de gráficos deja de ser temporal para pasar a ser un gráfico de tipo secuencial.

Esto nos permite analizar de forma visual la estabilidad de nuestro sistema mediante nubes homogéneas de puntos o concentración de pérdidas en determinadas zonas.

Del mismo modo nos permite localizar trades extremadamente grandes tanto positivos o negativos que merece la pena analizar individualmente en el backtest por si se trata de un error en los precios o bien que hubiese algún contra-split que estemos pasando por alto en las cotizaciones de nuestra cartera.

Por otro lado, en la gráfica conjunta de beneficios y pérdidas, se puede analizar la simetría de los resultados, el objetivo deseado es que la parte que represente las pérdidas quede concentrada cerca del eje, lo que nos indicará que nuestro sistema tiene un control adecuado de las pérdidas (stops bien definidos), es decir, una clara asimetría favorable por el lado de los beneficios.

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

El siguiente AFL no representa un sistema de trading y es meramente formativo

La conclusión del documento sería la siguiente:

1. A pesar de lo bonito que nos puedan parecer los gráficos se trata de una herramienta “Diagnóstica” de nuestro sistema de trading
2. Los puntos situados en los extremos, alejados del eje X, no deben considerarse como casos excepcionales, deben analizarse minuciosamente
3. Los gráficos sirven para evaluar la estabilidad del sistema y detectar fragilidad estructural
4. Muestran una idea para entender correctamente de dónde procede el beneficio y medir el riesgo más allá del backtest
5. Por último, sirve para tomar decisiones junto con el resto de las métricas del backtest, para determinar si el sistema es o no explotable.

Por eso en MKTSignals nos tomamos el trabajo de probar, medir y comparar cada estrategia antes de compartirla contigo.

Si tú también quieres poder hacerlo, te puede interesar este curso pensado especialmente para ti.

Este artículo fue cortesía de Juan Carlos Sobrino para MKTSignals.