En este artículo mostraremos cómo agregar métricas estadísticas al report de Amibroker en forma de tabla. Anteriormente, vimos cómo incluir métricas en los charts de nuestros backtests. En aquel artículo la información se mostraba en forma de texto...
¿Alguna vez te has preguntado qué activos subieron mientras el mercado se desplomaba? ¿Dónde estaban los refugios durante la última caída importante? La respuesta no está en leer noticias ni en seguir a gurús de Twitter. La respuesta está en los datos. Te traigo una...
En ocasiones nos puede interesar eliminar las cotizaciones de uno o varios valores de los que tenemos en cartera Si no son muchos los valores que eliminar sus precios, podemos ir a cada uno de ellos y en la barra superior de Amibroker seleccionar Symbol -> Quote...
Marzo del 2000. Punto máximo de la burbuja tecnológica. El S&P 500 subía como un cohete impulsado por Microsoft, Cisco, Intel... las grandes capitalizaciones tech. Pero había un problema escondido: el S&P 500 Equal Weight (RSP) no seguía el ritmo. ¿Qué...
En el mundo del trading sistemático, YouTube está lleno de estrategias "milagrosas" que prometen vencer al mercado. Como siempre digo: antes de creerte nada, pruébalo. Hace unos días me topé con un sistema que, según su creador, generaba rendimientos consistentes...
Cuando empiezas a programar sistemas en AmiBroker, tarde o temprano te encuentras con dos funciones que parecen hacer lo mismo… pero no lo hacen: ExRem() y Flip(). Ambas trabajan con señales binarias (1 o 0), pero su comportamiento puede cambiar por completo la lógica...
⚠️ ¿Tu sistema tiene demasiado drawdown? Una curva de equity puede parecer tu mejor aliada… hasta que deja de serlo y te arrastra con ella. No juzgues tu sistema por cómo gana. Júzgalo por cómo aguanta los golpes. Hoy te enseño algo simple que puede mejorar mucho la...
En el mundo del trading, los stops son una herramienta fundamental para proteger el capital y gestionar el riesgo. En AmiBroker, la función ApplyStop permite configurar distintos tipos de stops de manera eficiente. En este artículo, aprenderás cómo utilizar ApplyStop,...
En los artículos anteriores, hemos explorado el patrón de Taza con Asa, cómo podemos utilizar regresiones polinómicas para detectarlo y cómo programarlo en Python. Ahora es el momento de la verdad: evaluar el rendimiento real del sistema mediante un backtest con...
En los artículos anteriores, exploramos el patrón de Taza con Asa y cómo podemos utilizar regresiones polinómicas para identificarlo de manera objetiva. Ahora es momento de llevar esto a la práctica y programarlo en Amibroker y Python. En este artículo, veremos cómo...
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